利用情绪分析,这名比特币投资者实现了29%的投资回报率

根据HackerNoon上发布的一篇文章,加密货币投资者Marc Howard利用“情绪分析”创造出一种能获得高收益的比特币交易算法。

对整体市场所作的情绪分析,是一种判断市场走向的工具。通过与其他人沟通,了解他们对特定资产的感受,许多交易者能根据市场的“温度”洞察到有用的信息。

现在已经是2018年,交易者不需要通过和其他人沟通来衡量市场情绪,他们可以直接上网,具体来说,就是运用谷歌趋势(Google Trends)。

谷歌趋势是对谷歌搜索里某个词条出现的频率进行追踪的网站。例如,下图是过去12个月中“bitcoin”词条的谷歌趋势结果。

上图看起来与比特币的价格走势图惊人地相似。

利用这个发现,投资者Marc Howard决定试着创造一种算法,根据谷歌趋势结果的变化进行交易。

试验成果喜人:经过90天后,新算法产生了29%的投资回报。拿10万美元的投资组合模型来说,可以获得28,839美元的利润(不考虑交易相关费用)。

Marc设计算法的具体过程如下。

首先,他连续90天在谷歌趋势上搜索查看“BTC USD”(即“比特币美元”的英文词条)和“Buy Bitcoin”(即“购买比特币”的英文词条)的结果。这两个词条的搜索频率都可以衡量人们对比特币感兴趣的程度。当更多人对买入感兴趣时,Marc就认为比特币的价格会上升。

其次,Marc将“BTC USD”和“Buy Bitcoin”这两个词条的搜索比率作为一个参考值。他发现,如果“Buy Bitcoin”除以“BTC USD”得到的值高于35%,就表明更多人对买入感兴趣。反之,则买入兴趣没有上升。

为了进一步优化算法,Marc监测了每日价格差异。

接下来,Marc测试了比特币收盘价格比前一日高80美元以上的情况,这种方式让算法模型变得更加完善。

Marc从2018年7月6日开始测试他的算法。成果显著。即使在熊市中,Marc也能达到28%的投资回报率(ROI)。这意味着情绪分析可能成为玩转市场的一种有效工具。

虽然算法在早期获得了成功,Marc承认其中还存在改进空间。Marc的买入/卖出标记值(35%的比率和80美元差价)是主观得出的数字,他决定把它们作为最佳标记值时,并没有进行测试。

此外,当前市场中比特币的价格跨度是6000到8000美元。在轰轰烈烈的牛市中,每个人都想买比特币,那时,情绪分析工具也许会失效。

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