普华永道联手加密投资公司Elwood发布全球加密对冲基金年度报告

据外媒报道,普华永道、加密投资公司Elwood联合发布的《全球加密对冲基金年度报告》称,根据对加密对冲基金行业的全面统计,2018年市场崩溃后幸存下来的加密货币对冲基金几乎损失了一半资产。报告从4个方面对加密对冲基金做了描述:

1.市场规模和管理资产规模

2018年加密对冲基金平均下跌46%,比特币下跌72%,量化基金的涨幅仅为8%。目前只有约150只活跃的加密对冲基金共同管理约10亿美元的资产,其中不包括指数基金和风险投资基金。超过60%的对冲基金管理的数字资产不足1000万美元,这使覆盖运营成本成为一个挑战。截至2019年第一季度,加密对冲基金的资产管理规模平均达到2190万美元。

2.基金策略和运营地址

•36%的受调查的加密对冲基金称使用了杠杆、或可以使用杠杆,74%的称持有做空头寸。

•44%的基金追求自由裁量策略,37%采用定量策略、19%执行基本面策略。

•基金的注册地往往与传统对冲基金的注册地相同,基金实体的前三大注册地分别是开曼群岛(55%)、美国(17%)和英属维尔京群岛(13%)。

大部分基金的管理公司设在美国,但实际注册地以开曼群岛居多。

3.经验和基金管理

•52%的基金使用独立托管人,但只有25%的基金董事会中有独立董事。

•基金团队的平均规模为7-8人

•典型的加密基金投资专业人士具有3-4年的投资管理经验

4.表现和费率

•2018年中位数基金回报率为-46%,比特币基准回报率为-72%。

•2018年,基础基金中位数回报率为-53%,自由裁量基金回报率为-63%,定量基金回报率为+8%。

•加密对冲基金的平均费率为1.72%的管理费和23.5%的绩效费

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